Schon 2000 Jahre vor Christi Geburt war der Kapfensteiner Kogel eine Kult- und Wohnstätte der Menschen dieser Zeit. Es befand sich dort eine Ringwallsiedlung die Schutz gegen wilde Tiere und menschliche Angreifer bot. Mitte des 12. Jahrhunderts findet sich die erste Erwähnung der Burg "Caphenstain". Einer der vielen wechselnden Besitzer, die Familie von Lengheim, errichtete 1701 die Herz-Christi-Kapelle. Belegt ist dies durch eine Votivtafel, auf der abgebildet ist, wie das vor einem gewaltigen Gewitter flüchtende Paar derer von Lengheim als Danke für die Rettung den Bau dieser Kapelle gelobt.
Die Kapelle liegt 500 m nordöstlich vom Schloss auf einem kleinen Plateau, auf dem sich auch schon die Urnenfeldersiedlung befunden hat. Viele Besucher empfinden diesen Ort als magischen Kraftplatz. Noch geheimnisvoller wird der Ort durch das unweit der Kapelle im Weingarten gelegene Grab der Gräfin Adolfine von Mariassy. Sie war von 1878 bis 1881 Besitzerin des Gutes Schloss Kapfenstein und starb sehr jung mit 28 Jahren.